Указание Банка России от 30.04.2014 N 3253-У

"О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)"

Документ по состоянию на август 2014 г.


Зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2014 г. N 32434


Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975), пункта 7 статьи 51.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") устанавливает:

сроки предоставления информации о договорах, указанных в пункте 6 статьи 51.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) (далее - генеральное соглашение), лицами, обязанными предоставлять информацию о договорах, заключенных на основании генерального соглашения, в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговую организацию или биржу, осуществляющие ведение реестров указанных договоров;

порядок ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения, предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения в Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России).

1. При поступлении в Банк России от саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации или биржи уведомления о намерениях осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", указанная информация размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

2. Со дня вступления в силу настоящего Указания в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговую организацию или биржу (далее - репозитарий) предоставляется информация о следующих видах договоров, заключенных на основании генерального соглашения:

договор репо;

договор, предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств).

3. Информация о не указанных в пункте 2 настоящего Указания договорах, заключенных на основании генерального соглашения, предоставляется в репозитарий с 1 января 2015 года, при этом информация о таких договорах, заключенных после 11 августа 2011 года и до заключения договора с репозитарием (дополнительного соглашения с репозитарием о предоставлении информации по всем видам договоров), если обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации, предоставляется в репозитарий не позднее 1 января 2015 года.

4. Информация о не указанных в пункте 2 настоящего Указания договорах, заключенных на основании генерального соглашения до 11 августа 2011 года, если обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации, может быть предоставлена в репозитарий до 1 января 2015 года в соответствии с договором с репозитарием (дополнительным соглашением с репозитарием о предоставлении информации по соответствующим видам договоров).

5. Сведения, содержащиеся в информации, предусмотренной в пунктах 2 - 4 настоящего Указания, подлежат включению в реестр договоров, заключенных на условиях генерального соглашения.

6. Репозитарий осуществляет ведение реестра договоров в соответствии с настоящим Указанием и договором, заключенным репозитарием со сторонами генерального соглашения (далее - договор об оказании репозитарных услуг). Репозитарий раскрывает на своем сайте в сети "Интернет" информацию о порядке и условиях оказания им услуг репозитария.

Если одной из сторон договора, заключенного на условиях генерального соглашения, является иностранное лицо, то оказание репозитарных услуг в отношении такого договора может осуществляться репозитарием второй стороне указанного договора (российскому юридическому лицу) вне зависимости от оказания репозитарных услуг в отношении указанного договора стороне - иностранному лицу.

7. В случае привлечения репозитарием иных юридических лиц при сборе и обработке информации для ведения реестра договоров (далее - агенты репозитария) репозитарий раскрывает информацию об агентах репозитария на своем сайте в сети "Интернет".

8. Репозитарий обеспечивает целостность полученных документов, сообщений и записей, совершаемых репозитарием в соответствии с настоящим Указанием, а также целостность сведений, внесенных в реестр договоров, защиту их от искажений и несанкционированного доступа, сохранность электронной подписи на протяжении установленного настоящим порядком срока хранения таких сведений и документов. Раскрытие или предоставление репозитарием информации о сведениях, внесенных в реестр договоров, а также иной информации, полученной им в связи с оказанием услуг репозитария, не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и настоящим Указанием.

9. Информация о договорах, заключенных на условиях одного генерального соглашения, предоставляется только одному репозитарию, определенному сторонами в генеральном соглашении или в отдельном соглашении.

10. Информация о договорах, заключенных на условиях генерального соглашения, предоставляется лицом (лицами) (далее - информирующее лицо), определенным (определенными) сторонами генерального соглашения, которым (которыми) может быть сторона (стороны) генерального соглашения или третье лицо. Сведения об информирующем лице указываются в договоре об оказании репозитарных услуг или предоставляются репозитарию в порядке, установленном указанным договором.

11. Репозитарий оказывает услуги по ведению реестра договоров по всем видам договоров, указанных в пункте 6 статьи 51.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

12. Если иное не предусмотрено настоящим Указанием, информация, содержащая сведения о договоре, заключенном на условиях генерального соглашения (далее - договор), предоставляется репозитарию не позднее трех рабочих дней с даты заключения, прекращения или исполнения указанного договора.

13. Если срок исполнения всех обязательств по договору составляет менее четырех рабочих дней, информация, содержащая сведения о таких договорах, может предоставляться в репозитарий один раз в квартал, не позднее трех рабочих дней со дня его окончания. В этом случае информация, содержащая сведения о таких договорах, может предоставляться обобщенно и включаться в реестр договоров в соответствии с настоящим Указанием. Правила, предусмотренные настоящим пунктом, о сроках и порядке предоставления информации не распространяются на предоставление информации, содержащей сведения о договоре репо.

14. Информация, содержащая сведения о заключении договора, предоставляется в репозитарий одновременно с информацией, содержащей сведения о генеральном соглашении, на условиях которого заключается договор, если сведения о таком генеральном соглашении ранее не были внесены в реестр договоров.

15. Если иное не предусмотрено настоящим Указанием, в случае изменения условий генерального соглашения или договора, сведения о которых были внесены в реестр договоров, информация о таких изменениях и (или) о кодах состояния обязательств по договору предоставляется репозитарию не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений и (или) наступления соответствующего события.

16. При прекращении всех обязательств по всем договорам, заключенным на основании генерального соглашения, информация об этом предоставляется в одном сообщении.

17. Информация, содержащая сведения о договорах, предоставляется в форме электронных сообщений в формате, установленном договором об оказании репозитарных услуг.

18. В случае технического сбоя у репозитария или у информирующего лица, который не был устранен до дня окончания установленного настоящим Указанием срока предоставления сообщения, сообщение о генеральных соглашениях или договорах может предоставляться в репозитарий на бумажном носителе в порядке, предусмотренном договором об оказании репозитарных услуг.

19. Репозитарий регистрирует все сообщения, поступающие к нему в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящим Указанием, в день их поступления в журнале учета сообщений.

Запись в журнале учета сообщений должна содержать:

наименование сообщения и его порядковый номер, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);

дату и время регистрации сообщения в журнале учета сообщений;

порядковый номер (исходящий номер) и дату отправления сообщения (при наличии);

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица (полное наименование юридического лица), предоставившего или вручившего сообщение (при предоставлении/вручении сообщения на бумажном носителе);

исходящий номер ответа (при наличии) на полученное сообщение и дату его предоставления.

Журнал учета сообщений ведется в электронной форме при условии обеспечения возможности предоставления учитываемой информации и содержащихся в журнале сведений на бумажных носителях.

20. Внесение сведений в реестр договоров осуществляется последовательно по мере поступления сообщений по дате и времени их регистрации репозитарием в журнале учета сообщений путем совершения записи в указанном реестре.

21. Репозитарий регистрирует внесение сведений в реестр договоров, а также каждый отказ во внесении сведений в реестр договоров в журнале регистрации внесения сведений в реестр договоров (далее - регистрационный журнал). Регистрация внесения сведений в реестр договоров осуществляется одновременно с совершением записи в реестре договоров, регистрация отказа во внесении сведений в реестр договоров осуществляется в день принятия репозитарием решения об отказе во внесении сведений в реестр договоров.

22. Регистрационный журнал, который является неотъемлемой частью реестра, должен содержать следующие записи:

присвоенный репозитарием номер генерального соглашения;

код лица, предоставившего сообщение, являющееся основанием для внесения или отказа во внесении сведений в реестр договоров;

порядковый номер и дата сообщения, присвоенные в журнале учета сообщений;

дату, время и номер записи в реестре договоров или дату уведомления об отказе во внесении записи в реестр договоров;

вид записи в реестре договоров (внесение сведений о генеральном соглашении, о договоре, изменение сведений о генеральном соглашении, договоре и т.д.);

информацию о сведениях, внесенных в реестр договоров, или основание для отказа во внесении сведений в реестр договоров. При этом, если в реестр договоров вносятся сведения об изменении уже внесенных в реестр договоров сведений, то в информации указываются номер и дата внесения предыдущей записи в реестр договоров.

23. Сведения о договоре вносятся в реестр договоров только после внесения в реестр договоров сведений о генеральном соглашении, на условиях которого заключен соответствующий договор.

24. Внесение записи или отказ во внесении записи в реестр договоров осуществляется репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения от информирующего лица, а если информирующим лицом являются обе стороны генерального соглашения - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии установления совпадения всех данных в сообщениях, полученных от сторон такого соглашения.

25. Репозитарий отказывает во внесении записи в реестр договоров в следующих случаях:

сообщение содержит сведения о договоре, заключенном на условиях генерального соглашения, если сведения о таком соглашении не внесены в реестр договоров и не представлены одновременно с сообщением о договоре;

сообщение подписано неуполномоченным лицом (в случае предоставления такого сообщения на бумажном носителе);

сведения о договоре, содержащиеся в сообщении, уже внесены в реестр договоров;

сообщение получено от лица, которое в соответствии с генеральным соглашением (соглашением сторон) не определено в качестве информирующего лица;

сообщение составлено с нарушением требований, установленных в договоре об оказании репозитарных услуг.

26. В случае отказа репозитария во внесении записи в реестр договоров информирующее лицо вправе внести изменения в сообщение и предоставить репозитарию новое сообщение о генеральном соглашении или договоре не позднее трех рабочих дней с даты получения отказа репозитария. При этом установленный настоящим Указанием срок предоставления сообщения считается соблюденным, за исключением случая повторного отказа репозитария во внесении записи в реестр договоров.

27. Репозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в реестр договоров, предоставляет сообщение, содержащее все сведения, внесенные в реестр договоров, сторонам генерального соглашения и информирующему лицу, если в качестве такого лица определено лицо, не являющееся стороной генерального соглашения. Порядок предоставления такого сообщения устанавливается договором об оказании репозитарных услуг.

28. Информирующее лицо вправе предоставить репозитарию возражения по внесенным в реестр договоров сведениям не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения репозитария о внесении в реестр договоров соответствующих сведений.

29. Репозитарий рассматривает возражения по внесенным в реестр договоров сведениям не позднее одного рабочего дня с даты их получения и вносит соответствующие изменения в реестр или предоставляет информирующему лицу мотивированный отказ в удовлетворении полученных возражений.

30. Реестр договоров, включая регистрационный журнал, ведется на электронных носителях при условии обеспечения возможности предоставления содержащихся в реестре договоров сведений на бумажных носителях. При этом репозитарий обеспечивает хранение и защиту всех сведений, внесенных в реестр договоров, в том числе путем обязательного создания резервной копии реестра договоров и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок, а также предотвращения доступа к реестру договоров неуполномоченных лиц.

31. Программно-технические средства, предназначенные для ведения журнала учета сообщений и реестра договоров, включая регистрационный журнал, должны позволять составлять реестр договоров на любой момент времени, а также формировать документы, содержащие внесенные в реестр договоров сведения обо всех или отдельных договорах (далее - выписки из реестра договоров), на любой момент или за любой период времени.

32. В реестр договоров включаются сведения согласно приложениям 1, 2 и 8 к настоящему Указанию. При этом в реестр договоров включаются сведения, относящиеся к соответствующему виду договора согласно приложениям 3 - 7 к настоящему Указанию, а также сведения, которые дополнительно представлены информирующим лицом для включения в реестр. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут вноситься в реестр договоров также и на иностранном языке, если договор, о котором предоставляются эти сведения, составлен на иностранном языке.

33. Реестр договоров должен давать достоверное и полное представление о включенных в него сведениях. Внесение в реестр договоров неполных сведений не допускается.

34. В случае несоответствия сведений о договоре в реестре договоров сведениям, содержащимся в договоре и (или) документах по такому договору, находящихся у сторон, определение нетто-обязательства при прекращении обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства осуществляется на основании сведений, содержащихся в реестре договоров.

35. Если информация, содержащая сведения о договоре, получена репозитарием после истечения установленных настоящим Указанием сроков, сведения о таких договорах не предоставляются репозитарием для целей определения нетто-обязательства при прекращении обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства.

36. Репозитарий предоставляет в Банк России реестр договоров каждый рабочий день месяца (до 18 часов 00 минут московского времени) по состоянию на 18 часов 00 минут московского времени рабочего дня, предшествующего дню предоставления реестра договоров.

37. Реестр договоров представляется без регистрационного журнала, в формате HTML (Hyper Text Markup Language), XML (eXtensible Markup Language), DBF (Data Base Format). При этом реестр договоров может быть представлен в виде программного средства (файла), позволяющего сформировать реестр договоров в формате, предусмотренном настоящим пунктом на дату, на которую составлен представленный реестр договоров.

38. Репозитарий по письменному запросу предоставляет выписку из реестра договоров сторонам договора, информирующему лицу, Банку России, а также иным лицам, указанным в пункте 41 настоящего Указания.

39. Выписка из реестра договоров сторонам договора или информирующему лицу предоставляется в порядке и сроки, установленные договором об оказании репозитарных услуг.

40. Выписки из реестра договоров Банку России предоставляются в срок, в формате и на носителях, определенных в соответствующем запросе Банка России.

41. Репозитарий предоставляет выписки из реестра договоров арбитражному управляющему (ликвидационной комиссии) должника, являющегося стороной по договору. При этом в запросе арбитражного управляющего (ликвидационной комиссии) указываются сведения о назначении арбитражного управляющего (ликвидационной комиссии) с приложением подтверждающих полномочия документов (судебный акт, решение о назначении ликвидационной комиссии). При банкротстве (ликвидации) кредитной организации дополнительно указывается дата отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций и данные о представителе конкурсного управляющего (ликвидатора) государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), если полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществляются Агентством.

42. Выписка из реестра договоров или мотивированный отказ в предоставлении такой выписки лицам, указанным в пункте 41 настоящего Указания, представляется репозитарием в течение пяти рабочих дней с даты поступления в репозитарий соответствующего запроса.

43. Отказ репозитария в предоставлении выписки из реестра договоров может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке. При невозможности по техническим причинам предоставления репозитарием выписки из реестра договоров в установленный настоящим Указанием срок репозитарий обязан в тот же срок представить заинтересованному лицу сообщение с указанием срока предоставления соответствующей информации.

44. Репозитарий сохраняет полученные им сообщения и документы, связанные с ведением реестра договоров, в течение пяти лет с даты прекращения срока действия договора, сведения о котором внесены в реестр договоров.

45. Репозитарий сохраняет журнал учета сообщений и регистрационный журнал, а также сведения, составляющие реестр договоров, в течение всего срока ведения реестра договоров и не менее пяти лет после прекращения ведения реестра договоров.

46. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

47. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 28 декабря 2011 года N 11-68/пз-н "Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2012 года N 24107 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 15 октября 2013 года N 42);

приказ ФСФР России от 4 декабря 2012 года N 12-105/пз-н "О внесении изменений в приказ ФСФР России от 28.12.2011 N 11-68/пз-н "Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 года N 26517 (Российская газета от 25 января 2013 года N 15).


Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Сведения о генеральном соглашении Код Описание

Примерные условия договора (форма генерального соглашения)

1

Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно

Сторона 1

2

Указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, включая полное фирменное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (если имеется) физического лица, ИНН (если имеется)

Сторона 2

3

Указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, включая полное фирменное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (если имеется) физического лица, ИНН (если имеется)

Информирующее лицо

4

Указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, включая полное фирменное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (если имеется) физического лица, ИНН (если имеется)

Идентификационный номер Генерального соглашения

5

Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием


Общие сведения о договоре Код Описание

Идентификационный номер договора

2

Указывается идентификационный номер договора, заключенного на условиях генерального соглашения, присвоенный в соответствии с требованиями репозитария

Код клиента стороны 1

3

Указывается уникальный код клиента стороны по договору, присвоенный этой стороной по договору. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается "P", а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом стороны по договору является иное лицо - в этом случае первым атрибутом кода указывается "C", а последующими атрибутами - последовательность символов, применяемая стороной по договору для обозначения этого клиента

Код клиента стороны 2

4

Указывается уникальный код клиента стороны по договору, присвоенный этой стороной по договору. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается "P", а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом стороны по договору является иное лицо - в этом случае первым атрибутом кода указывается "C", а последующими атрибутами - последовательность символов, применяемая стороной по договору для обозначения этого клиента


Сведения об условиях опциона Код Описание

Код классификации производного финансового инструмента

1

Указывается код в соответствии с приложением 3

Код взаимосвязи

2

Указывается код в соответствии с приложением 6

Дата заключения договора

3

Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата начала срока

4

Указывается дата, определенная сторонами как "дата начала срока", если указанная дата не совпадает с датой заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Код состояния обязательств по договору

5

T - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

Покупатель опциона

6

Указывается код стороны - покупателя

Продавец опциона

7

Указывается код стороны - продавца

Дата исполнения опциона

8.1

Указывается дата, в которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для европейского стиля опциона) (ДД.ММ.ГГГГ)

Срок осуществления права на исполнение опциона

8.2

Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для американского и бермудского стиля опциона)

ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Период блокирования

9

Указывается определенный договором период, в течение которого обязанная по опционному договору сторона не удовлетворяет требования другой стороны по исполнению опциона с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Код базового (базисного) актива

10.1

Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7.

В случае если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения

Код единицы измерения базового (базисного) актива

10.2

Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива

10.3

Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива.

В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения

Цена (премия) опциона

11.1

Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона

Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона

11.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается цена (премия) опциона

11.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена (премия) опциона

Цена исполнения опциона

12.10

Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена исполнения опциона.

В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты

Период определения средней цены исполнения опциона

12.21

Для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена исполнения опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена, - указывается первая и последняя дата), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Код способа определения цены исполнения опциона

12.22

Для азиатского опциона указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет средней цены исполнения опциона, и алгоритм их определения

Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона

12.30

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается цена исполнения опциона

12.40

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена исполнения опциона

Сумма платежа

13.1

Указывается сумма платежа по бинарному опциону - числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма

Код валюты, в которой выражается сумма платежа

13.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается сумма платежа

13.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма платежа по бинарному опциону

Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия

14.1

Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права требовать от исполнения опционного договора

Код валюты, в которой выражается барьерная цена отлагательного условия

14.2

Код ОКВ (буквенный)

Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия

14.3

Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали утрату покупателем опциона права требовать исполнения опционного договора

Код валюты, в которой выражается барьерная цена отменительного условия

14.4

Код ОКВ (буквенный)


Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа) Код Описание

Код классификации производного финансового инструмента

1

Указывается код в соответствии с приложением 3

Код взаимосвязи

2

Указывается код в соответствии с приложением 6

Дата заключения договора

3

Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата начала срока

4

Указывается дата, определенная сторонами как "дата начала срока", если указанная дата не совпадает с датой заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата окончания срока действия договора

5

Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) (ДД.ММ.ГГГГ)

Код состояния обязательств по договору

6

T - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

Обязательства стороны 1

7

Указывается код стороны

Платежи доходности по ставке

Номинальная сумма

8.1

Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал

Код амортизации/увеличения номинальной суммы

8.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма

8.3

Код ОКВ (буквенный)

Фиксированная ставка (в %)

9.1

Указывается фиксированная процентная ставка

Код амортизации/увеличения фиксированной ставки

9.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Код плавающей ставки

10.1

Указывается код плавающей ставки

Код амортизации/увеличения плавающей ставки

10.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Максимальная ставка

11

Указывается верхний предел процентной ставки

Минимальная ставка

12

Указывается нижний предел процентной ставки

Периодичность платежей

13

Код в соответствии с приложением 5

Поставка базового (базисного) актива

Код базового (базисного) актива

14.1

Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения базового (базисного) актива

14.2

Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива

14.3

Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива

Дата поставки

15.1

Указывается дата поставки (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки

15.2

Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Платежи плавающих (индексированных) сумм

Код базового (базисного) актива

16.1

Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения базового (базисного) актива

16.2

Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Количество базового (базисного) актива

17

Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива

Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов

18

Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки

19.1

Код ОКВ (буквенный)

Код амортизации/увеличения номинальной суммы

19.2

Указывается код в соответствии с приложением 4 и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы

Первоначальная цена на дату заключения договора

20

Указывается первоначальная цена на дату заключения договора

Код способа определения первоначальной цены

21

Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены, и алгоритм их определения

Периодичность переоценки базового (базисного) актива

22

Код в соответствии с приложением 5

Обязательства стороны 2

23

Указывается код стороны

Платежи доходности по ставке

Номинальная сумма

24.1

Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал

Код амортизации/увеличения номинальной суммы

24.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма

24.3

Код ОКВ (буквенный)

Фиксированная ставка (в процентах)

25.1

Указывается фиксированная процентная ставка

Код амортизации/увеличения фиксированной ставки

25.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Код плавающей ставки

26.1

Указывается код плавающей ставки

Код амортизации/увеличения плавающей ставки

26.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Максимальная ставка

27

Указывается верхний предел процентной ставки

Минимальная ставка

28

Указывается нижний предел процентной ставки

Периодичность платежей

29

Код в соответствии с приложением 5

Поставка базового (базисного) актива

Код базового (базисного) актива

30.1

Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения базового (базисного) актива

30.2

Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива

30.3

Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива

Дата поставки

31

Указывается дата поставки (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки

32

Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Платежи плавающих (индексированных) сумм

Код базового (базисного) актива

29.1

Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения базового (базисного) актива

29.2

Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Количество базового (базисного) актива

30

Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива

Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов

31

Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки

31.1

Код ОКВ (буквенный)

Код амортизации/увеличения номинальной суммы

31.2

Указывается код в соответствии с приложением 5 и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы

Первоначальная цена на дату заключения договора

32

Указывается первоначальная цена на дату заключения договора

Код способа определения первоначальной цены

33

Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены, и алгоритм их определения

Периодичность переоценки базового (базисного) актива

34

Код в соответствии с приложением 5


Сведения об условиях кредитного свопа Код Описание

Код взаимосвязи

1

Указывается код в соответствии с приложением 6

Дата заключения договора

2

Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата начала срока

3

Указывается дата, определенная сторонами как "дата начала срока", если указанная дата не совпадает с датой заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата окончания срока действия договора

4

Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) (ДД.ММ.ГГГГ)

Код состояния обязательств по договору

5

T - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

Код приобретателя кредитной защиты

6

Указывается код стороны - приобретателя

Код продавца кредитной защиты

7

Указывается код стороны - продавца

Код контрольного лица

8

Указывается код лица, на кредитный риск которого приобретается защита

Код долгового обязательства контрольного лица

9

Указывается присваиваемый репозитарием код обязательства контрольного лица (код долгового финансового инструмента, займа и т.д.)

Код категории обязательств контрольного лица

10.1

Указывается присваиваемый репозитарием код категории обязательств контрольного лица

Код определяющих признаков обязательств контрольного лица

10.2

Указывается присваиваемый репозитарием код определяющих признаков обязательств контрольного лица

Номинальная сумма

11.1

Указывается размер номинальной суммы своп договора в валюте, в которой выражен номинал

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма

11.2

Код ОКВ (буквенный)

Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты

12

Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты

Код валюты, в которой выражена сумма, уплачиваемая продавцу кредитной защиты

13.1

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается сумма продавцу кредитной защиты

13.2

Код ОКВ (буквенный)

Периодичность платежей

14

Указывается код в соответствии с приложением 5

Сумма первоначального платежа

15

Указывается сумма первоначального платежа

Код кредитного события

16.1

Указывается код, присваиваемый репозитарием событию, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора


Сведения об условиях форварда Код Описание

Код классификации производного финансового инструмента

1

Указывается код в соответствии с приложением 3

Код взаимосвязи

2

Указывается код в соответствии с приложением 6

Дата заключения договора

3

Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата окончания срока действия договора

4

Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) (ДД.ММ.ГГГГ)

Код состояния обязательств по договору

5

T - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

Продавец по форварду

6

Указывается код стороны

Покупатель по форварду

7

Указывается код стороны

Код базового (базисного) актива

8.1

Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения базового (базисного) актива

8.2

Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива

8.3

Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива

Дата поставки

9.1

Указывается дата поставки (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки

9.2

Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Дата оплаты

10.1

Указывается дата оплаты (ДД.ММ.ГГГГ)

Период оплаты

10.2

Указывается период оплаты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Форвардная цена договора

11.1

Указывается числовое значение форвардной цены договора в валюте, в которой выражается эта цена.

Код валюты, в которой выражается цена форварда

11.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается форвардная цена

11.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается форвардная цена

Код способа определения спот - цены (курса) базового (базисного) актива

12

Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет суммы платежа по расчетному форварду


Сведения об условиях договора репо Код Описание

Дата заключения договора

1

Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Код состояния обязательств по договору

2

T - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

Продавец по репо

3

Код стороны - продавца

Покупатель по репо

4

Код стороны - покупателя

Код ценных бумаг

5.1

Указывается код ценных бумаг в соответствии с приложением 7

Количество ценных бумаг

5.2

Указывается числовое значение

Цена первой части договора

6.1

Указывается числовое значение цены первой части договора репо в валюте, в которой выражается эта цена

Код валюты, в которой выражается цена

6.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается цена

6.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена

Фиксированная ставка репо

7.1

Указывается фиксированная ставка репо

Код амортизации/увеличения фиксированной ставки репо

7.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Плавающая ставка репо

8.1

Указывается плавающая ставка репо

Код амортизации/увеличения плавающей ставки репо

8.2

Указывается код в соответствии с приложением 4

Максимальная ставка

9

Указывается верхний предел процентной ставки

Минимальная ставка

10

Указывается нижний предел процентной ставки

Дата поставки по первой части

11.1

Указывается дата поставки по первой части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки по первой части

11.2

Указывается период поставки по первой части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Дата поставки по второй части

12.1

Указывается дата поставки по второй части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки по второй части

12.2

Указывается период поставки по второй части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Дата оплаты по первой части

13.1

Указывается дата оплаты по первой части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)

Период оплаты по первой части

13.2

Указывается период оплаты по первой части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Дата оплаты по второй части

14.1

Указывается дата оплаты по второй части договора репо (ДД.ММ.ГГГГ)

Период оплаты по второй части

14.2

Указывается период оплаты по второй части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ


Сведения об условиях иного договора Код Описание

Дата заключения договора

1

Указывается дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Код состояния обязательств по договору

2

T - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

Обязательство стороны 1

3

Указывается код стороны

Код объекта договора

4.1

Указывается код объекта договора в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения объекта договора

4.2

Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Номинальная сумма (количество) объекта договора

4.3

Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора

Цена за единицу объекта договора

5.1

Указывается числовое значение цены за единицу объекта договора в валюте, в которой выражается эта цена.

Код валюты, в которой выражается цена

5.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается цена

5.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена

Дата поставки объекта договора

6.1

Указывается дата поставки объекта договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки объекта договора

6.2

Указывается период поставки объекта договора

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2

7.1

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2 в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате

7.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается сумма

7.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма

Дата платежа

8.1

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода

(ДД.ММ.ГГГГ)

Период платежей

8.2

Указывается предусмотренный договором период денежного перевода

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Обязательства стороны 2

9

Указывается код стороны

Код объекта договора

10.1

Указывается код объекта договора в соответствии с приложением 7

Код единицы измерения объекта договора

10.2

Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)

Номинальная сумма (количество) объекта договора

10.3

Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора

Цена за единицу объекта договора

11.1

Указывается числовое значение цены за единицу объекта договора в валюте, в которой выражается эта цена

Код валюты, в которой выражается цена

11.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается цена

11.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена

Дата поставки объекта договора

12.1

Указывается дата поставки объекта договора (ДД.ММ.ГГГГ)

Период поставки объекта договора

12.2

Указывается период поставки объекта договора

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1

13.1

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 1 в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате

13.2

Код ОКВ (буквенный)

Код валюты, в которой выплачивается сумма

13.3

Код ОКВ (буквенный) - указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма

Дата платежа

14.1

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода

(ДД.ММ.ГГГГ)

Период платежей

14.2

Указывается предусмотренный договором период денежного перевода

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ


Сведения о расчетах по договору Код Описание

Код типа расчетов

1

OTC - внеклиринговый расчет;

CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга;

CS - расчеты по результатам простого клиринга

Код метода расчетов

2

D - поставочный;

C - расчетный;

DC - расчетно-поставочный

Код клиринговой организации

3

Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария

Код центрального контрагента

4

Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария

Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул

5

Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул (ДД.ММ.ГГГГ)


Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке (Floating Margin Payment Agreement, Credit Support Annex) Код Описание

Начальная маржевая сумма

1.1

Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма

Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма

1.2

Код ОКВ (буквенный)

Код периодичности переоценки обеспечения

2

Указывается код в соответствии с приложением 5

Код способа определения цены для переоценки обеспечения

3

Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств


Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


СВЕДЕНИЯ О ВНЕКЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств Код Описание

Идентификационные номера договоров

1

Указываются идентификационные номера договоров, по которым сумма вариационной маржи рассчитывается без участия клиринговой организации. Если сумма указанной вариационной маржи рассчитывается по всем договорам, указывается код - "ALL"

Код получателя маржевых сумм

2

Указывается код стороны договора

Код плательщика маржевых сумм

3

Указывается код стороны договора

Общая маржевая сумма

4

Указывается общая маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается общая сумма маржи

Код валюты, в которой выражается общая маржевая сумма

4.1

Код ОКВ (буквенный)

Накопленная маржевая сумма

5

Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается указанная сумма

Код валюты, в которой выражается накопленная маржевая сумма

5.2

Код ОКВ (буквенный)

Дата оценки

6

Указывается дата, на которую определяется размер вариационной маржи


Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. Код классификации производных финансовых инструментов является последовательностью атрибутов указанного кода, присваиваемых в соответствии с настоящим Приложением.

2. Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов присваивается по виду производного финансового инструмента:

O - опционный договор (далее - опцион);

S - своп договор (далее - своп);

F - форвардный договор (далее - форвард).


Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами

3. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базовый (базисный) актив, потребовать оплаты базового (базисного) актива, заключить соответствующий договор или потребовать уплаты денежной суммы:

P - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Пут);

C - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Колл).

4. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по стилю опциона:

A - Американский опцион - покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

E - Европейский опцион - покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

B - Бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по цене исполнения:

F - фиксированная цена исполнения;

A - цена, определяемая как среднее значение за период времени в течение срока осуществления права на исполнение опциона (Азиатский опцион);

X - цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.

6. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по дополнительному условию исполнения опциона:

N - дополнительных условий, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона, не установлено;

B - право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или процентной ставки отлагательного условия;

D - право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка достигла определенного в договоре барьерной цены (курса) или процентной ставки отменительного условия;

M - право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базового (базисного) актива или процентная ставка находится в определенном в договоре диапазоне цен (курсов) базового (базисного) актива или процентных ставок;

X - предусмотрены иные условия, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона.

7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базовому (базисному) активу:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции);

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

C - товары;

V - валюта;

A - договор;

I - индекс;

X - группа активов;

M - иное.

8. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по количеству видов базовых (базисных) активов:

O - один вид базового (базисного) актива;

W - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по всем базовым (базисным) активам;

S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

9. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.


Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами

10. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует разновидность свопа по видам базовых (базисных) активов:

V - валютный своп;

P - процентный;

G - валютно-процентный своп;

C - товарный своп;

A - своп на ценные бумаги или на индекс;

M - своп иных активов или смешанных активов.

11. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует обязательства сторон, выраженных в единицах, принятых для количественного выражения соответствующего обязательства:

F - фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;

V - переменное обязательство против переменного обязательства;

D - фиксированное обязательство против переменного обязательства;

X - иное.

12. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует номинал свопа:

A - номинал свопа амортизируется (уменьшается) во времени;

H - номинал свопа увеличивается во времени;

W - номинал свопа не меняется;

N - номинал свопа отсутствует;

X - иное.

13. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базовых (базисных) активов свопа:

F - один из базовых (базисных) активов является производным финансовым инструментом;

W - более одного базового (базисного) актива является производным финансовым инструментом;

N - ни одного базового (базисного) актива, являющегося производным финансовым инструментом.

14. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:

E - право одной из сторон продлить срок свопа;

T - право одной из сторон сократить срок свопа;

W - право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;

N - право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.

15. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по условиям, при которых осуществляется его исполнение:

U - одна сторона по свопу производит оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;

W - обе стороны по свопу производят оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;

N - условий, при которых стороны производят поставку или оплату, не установлено.

16. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:

U - установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;

D - установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;

W - установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;

N - ограничений не установлено.

17. Девятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.


Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами

18. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:

E - долевые инструменты (акции, паи);

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

C - товары;

V - валюта;

A - договор;

I - индекс;

X - смешанный инвестиционный портфель;

M - иное.

19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:

O - один базовый (базисный) актив;

W - корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;

S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

C - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.


Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


КОДЫ АМОРТИЗАЦИИ ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ НОМИНАЛА СВОП ДОГОВОРОВ ИЛИ ФИКСИРОВАННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;

M - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:

числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом M - числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Третий атрибут кода - числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.5. Четвертый атрибут кода - R указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком "|".


Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


КОДЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ

Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность следующих атрибутов.

1. Первый атрибут кода - числовое значение, отражающее количество платежей, переоценки и т.д., в период времени, соответствующий второму атрибуту кода.

2. Второй атрибут кода:

H - час;

D - день;

W - неделя;

M - месяц;

Q - квартал;

Y - год.

3. Третий атрибут кода:

E - платеж, переоценка и т.д. дополнительно осуществляется при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. осуществляются дополнительно.

4. Четвертый атрибут кода:

E - платеж, переоценка и т.д. не осуществляется в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. не осуществляются.


Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


КОДЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СМЕШАННОМ ПРОИЗВОДНОМ ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОВЫМ (БАЗИСНЫМ) АКТИВОМ ДРУГОГО ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и базовым (базисным) активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут M;

в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается порядковый номер соответствующего элемента.

3. Производному финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент.

4. Если производный финансовый инструмент является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B;

в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент;

в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, присваивается атрибут C и порядковый номер соответствующего элемента.


Приложение 7
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


КОДЫ БАЗОВОГО (БАЗИСНОГО) АКТИВА ПРОИЗВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является буквенный код Общероссийского классификатора валют (Russian classification of currencies) ОК (MK (ISO 4217) 003-97) 014-2000, утвержденного постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.

2. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN, присвоенный в соответствии с международными стандартами ISO 6166 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)". При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием.

3. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием, исходя из кода классификации товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и кода регулируемого рынка, на котором осуществляется обращение указанного товара. Код регулируемого рынка присваивается в порядке, определенном репозитарием.

4. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием.

5. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам (далее - корзина), такому активу присваивается код B и сведения, предусмотренные приложением 1, дополняются следующими сведениями:

код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;

вес указанного актива в корзине (в процентах);

количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.


Приложение 8
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)"


СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ СО СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ МЕНЕЕ ЧЕМ 4 РАБОЧИХ ДНЯ

Идентификационный номер генерального соглашения

Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием

Отчетный период

Указывается период, в который заключены договоры с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Количество опционных договоров

Указывается количество опционных договоров, заключенных за отчетный период

Количество своп договоров

Указывается количество своп договоров, заключенных за отчетный период

Количество иных договоров

Указывается количество иных договоров, заключенных за отчетный период

Обязательства стороны 1

Код стороны 1

Денежные средства (в том числе иностранная валюта) Код ОКВ (буквенный) Сумма оговоренная переданная 1 2 3

Базовый (базисный) актив Код базового (базисного) актива Код единицы измерения базового (базисного) актива Объем (количество) базового (базисного) актива оговоренный переданный 1 2 3 4

Обязательства стороны 2 Код стороны 2 Денежные средства (в том числе иностранная валюта) Код ОКВ (буквенный) Сумма оговоренная переданная 1 2 3

Базовый (базисный) актив Код базового (базисного) актива Код единицы измерения базового (базисного) актива Объем (количество) базового (базисного) актива оговоренный переданный 1 2 3 4